Resumen

El documento discute el problema del filtrado de tiempo finito para sistemas de salto Markovianos singulares (SMJSs) discretos. Los sistemas bajo consideración consisten en retardo variable en el tiempo, saturación del actuador y probabilidades de transición parcialmente desconocidas. Prestamos atención al diseño de un filtro que asegure que los sistemas de error de filtrado sean de singularidad estocástica con acotación en tiempo finito. Al emplear una funcional de Lyapunov estocástica adecuada junto con una clase de desigualdades matriciales lineales (LMIs), se establece en primer lugar una condición suficiente que garantiza que los sistemas logren nuestro objetivo y cumplan con un nivel de atenuación prescrito en el intervalo de tiempo finito dado. Considerando las condiciones anteriores, se presenta una presentación distinta para el filtro solicitado. Por último, se presentan dos ejemplos numéricos adicionales de un modelo Leontief dinámico de sistemas económicos para ilustrar la validez de los resultados teóricos desarrollados.

• Materias:Modelo de tráfico Sistemas antifrágiles Sistemas multiagente Componentes complejos
• Subjects:Traffic model Anti-fragile systems Multiagent systems Complex components
• Palabras claves:Filtrado; De tiempo finito; Singular; Sistemas de salto de Markov; Estocástico; Desigualdades matriciales lineales
• Keywords:Filtering; Finite-time; Singular; Markovian jump systems; Stochastic; Linear matrix inequalities