Resumen

Este trabajo presenta una nueva estructura de filtro robusto para resolver el problema de estimación simultánea de estado y fallo de sistemas estocásticos lineales de tiempo discreto con perturbación desconocida. El método se basa en el supuesto de que el fallo y la perturbación desconocida afectan tanto al estado como a la salida del sistema, y no se dispone de conocimiento previo sobre su evolución dinámica. Haciendo uso de un método de filtrado Kalman óptimo de tres etapas, un fallo aumentado y modelos de perturbación desconocida, se desarrolla un filtro Kalman robusto aumentado de tres etapas (ARThSKF). Se presentan las condiciones de insesgadez y la propiedad de varianza mínima del filtro propuesto. Se presenta un ejemplo ilustrativo para aplicar este filtro y compararlo con los resultados de la bibliografía existente.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:perturbación desconocida, nueva estructura de filtro robusta, método de filtrado kalman por etapas, problema de estimación de fallos, filtro kalman por etapas, modelos de perturbación desconocida, fallo, filtro, evolución dinámica, ejemplo ilustrativo
• Keywords:unknown disturbance, new robust filter structure, stage kalman filtering method, fault estimation problem, stage kalman filter, unknown disturbance models, fault, filter, dynamical evolution, illustrative example