Resumen

Se investigó el diseño robusto del filtrado de Kalman para sistemas no lineales de saltos markovianos de tiempo continuo con ruido incierto. Debido a la complejidad de los sistemas de saltos markovianos, las características estadísticas del ruido del sistema y del ruido de observación varían en el tiempo o no son medibles en lugar de ser estacionarias. Con vistas a una estimación robusta, se dio el límite superior máximo admisible de la matriz de covarianza de la incertidumbre respecto al ruido basándose en el rendimiento de la estimación del estado del sistema. Siempre que la incertidumbre del ruido se limite dentro de este límite mediante el control del ruido, el filtro de Kalman es robusto frente a la incertidumbre del ruido y puede garantizarse la estabilidad de los sistemas dinámicos. La teoría de juegos demuestra que este diseño es un filtro mini-max robusto. Un ejemplo numérico demuestra la validez de este diseño.

• Materias:Análisis Matemático Algebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:diseño, incertidumbre del ruido, rendimiento de la estimación del estado del sistema, sistemas de saltos markovianos, filtro kalman, kalman robusto, matriz de covarianzas, sistemas dinámicos, teoría de juegos, filtro max
• Keywords:design, noise uncertainty, system state estimation performance, markovian jump systems, kalman filter, robust kalman, covariance matrix, dynamic systems, game theory, max filter