Resumen

Consideramos un modelo de riesgo de Sparre Andersen perturbado por difusión donde los tiempos entre reclamaciones siguen una distribución Erlang generalizada. Se estudian funciones de penalización descontadas generalizadas que incorporan el excedente máximo antes de la ruina. Derivamos las ecuaciones integrodiferenciales y proporcionamos las soluciones para las funciones de penalización descontadas generalizadas.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Sparre Andersen; Modelo de riesgo; Perturbado; Difusión; Tiempos entre reclamaciones; Distribución de Erlang generalizada
• Keywords:Sparre andersen; Risk model; Perturbed; Diffusion; Interclaim times; Generalized erlang distribution