Resumen

El mercado de futuros del crudo desempeña un papel fundamental en las finanzas energéticas. Para obtener un mayor rendimiento de la inversión, estudiosos y operadores utilizan indicadores técnicos a la hora de seleccionar estrategias de negociación en el mercado de futuros del petróleo. En este trabajo, los autores utilizaron precios medios móviles de futuros del petróleo con algoritmos genéticos para generar reglas de negociación rentables. Definimos individuos con diferentes combinaciones de longitudes de periodos y métodos de cálculo como reglas de negociación de medias móviles y utilizamos algoritmos genéticos para buscar las longitudes adecuadas de periodos de medias móviles y los métodos de cálculo apropiados. Los autores utilizaron los precios diarios del crudo de los futuros NYMEX de 1983 a 2013 para evaluar y seleccionar las reglas de medias móviles. Comparamos las reglas de negociación generadas con la estrategia de comprar y mantener (BH) para determinar si las reglas de negociación de medias móviles generadas pueden obtener rendimientos superiores en el mercado de futuros del crudo. Mediante 420 experimentos, determinamos que las reglas de negociación generadas ayudan a los operadores a obtener beneficios cuando se producen fluctuaciones evidentes de los precios. Las reglas de negociación generadas pueden obtener rendimientos excesivos cuando el precio cae y experimenta fluctuaciones importantes, mientras que la estrategia BH es mejor cuando el precio sube o es suave con pocas fluctuaciones. Los resultados pueden ayudar a los operadores a elegir mejores estrategias en distintas circunstancias.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:mercado de futuros del crudo, reglas de negociación medias, reglas de negociación, operadores, exceso de rentabilidad, algoritmos genéticos, precios diarios del crudo, métodos de cálculo adecuados, mayor rentabilidad de la inversión, fluctuaciones evidentes de los precios
• Keywords:crude oil futures market, average trading rules, trading rules, traders, excess returns, genetic algorithms, daily crude oil prices, appropriate calculation methods, greater investment return, obvious price fluctuations