El campo de los procesos estocásticos es esencialmente una rama de la teoría de la probabilidad, que trata modelos probabilísticos que evolucionan en el tiempo. La mejor forma de considerarla es como una rama de las matemáticas, que parte de los axiomas de la probabilidad y contiene un rico y fascinante conjunto de resultados derivados de dichos axiomas. En la teoría de la probabilidad, una función convexa aplicada al valor esperado de una variable aleatoria está siempre limitada por encima por el valor esperado de la función convexa de la variable aleatoria. En este trabajo se introduce el concepto de procesos estocásticos h-convexos generalizados y se desarrollan algunas propiedades básicas relativas a los procesos estocásticos h-convexos generalizados. Además, establecemos desigualdades de Jensen y de tipo Hermite-Hadamard y Fejér para esta generalización.
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