Resumen

Es bien sabido que su fórmula es una herramienta esencial en el análisis estocástico. Sin embargo, no puede ser utilizada para ecuaciones integrales estocásticas de Volterra (SVIEs) generales. En este artículo, primero introducimos el concepto de proceso cuasi-It, que es una generalización del conocido proceso It. Luego extendemos su fórmula a una forma más general aplicable a algunos tipos de SVIEs. Además, se analiza la estabilidad en probabilidad para algunas SVIEs mediante la fórmula generalizada de It. Nuestro trabajo muestra que la fórmula generalizada de It es poderosa y flexible para su uso en muchos campos relevantes.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Fórmula; Análisis estocástico; Ecuaciones integrales de Volterra; Proceso cuasi-It; Estabilidad; Probabilidad
• Keywords:Formula; Stochastic analysis; Volterra integral equations; Quasi-It process; Stability; Probability