Resumen

La pandemia de COVID-19 afectó a la economía de los Estados Unidos en diferentes niveles. Dado que los swaps de incumplimiento crediticio pueden ser vistos como un indicador de probabilidad de default, el artículo muestra la perspectiva del mercado de swaps de incumplimiento crediticio sobre cómo la economía de los Estados Unidos fue golpeada por la pandemia. Se construyen modelos de pronóstico para estimar la previsibilidad de los sectores del mercado de swaps de incumplimiento crediticio durante la pandemia, es decir, manufactura, energía, bancos, bienes de consumo y servicios y el sector financiero excluyendo bancos. Se aplican pruebas econométricas para verificar la singularidad de los sectores del mercado de swaps de incumplimiento crediticio después de la declaración de la pandemia. Los resultados indican que el sector financiero excluyendo bancos tuvo un desempeño único durante la pandemia; es decir, la previsibilidad de este sector disminuyó significativamente, y las pruebas de punto de quiebre de Chow y coeficiente de Wald pueden identificar el cambio en los

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Pandemia; Economía de EE. UU.; Swaps de incumplimiento crediticio; Sectores del mercado; Modelos de pronóstico; Sector financiero
• Keywords:Pandemic; US economy; Credit default swaps; Market sectors; Forecasting models; Financial sector