Resumen

Se eligen cinco acciones de oro en las bolsas chinas de Shanghái y Shenzhen A-share y futuros de oro Comex para formar la muestra, con el propósito de analizar el impacto de la fluctuación de los precios internacionales del oro en las acciones de oro en las bolsas chinas de Shanghái y Shenzhen A-share. Utilizando los métodos de prueba de raíz unitaria, prueba de causalidad de Granger, modelo VAR y función de respuesta a impulsos, este documento ha analizado de manera integral la relación entre el cambio de precio de los futuros internacionales del oro y la fluctuación de precios de las acciones de oro en Shanghái y Shenzhen. Los resultados sugieren que la fluctuación de los futuros internacionales del oro tiene una fuerte influencia en los futuros nacionales.

• Materias:Sistemas no lineales Dinámica no lineal Red de tráfico dinámico Algoritmo alométrico Sistema conmutado
• Subjects:Nonlinear systems Nonlinear dynamics Dynamic traffic network Allometric algorithm Switched system
• Palabras claves:Acciones de oro; Shanghai chino; Shenzhen A-share; Precios internacionales del oro; Prueba de raíz unitaria; Prueba de causalidad de Granger
• Keywords:Gold stocks; Chinese Shanghai; Shenzhen A-share; International gold prices; Unit root test; Granger causality test