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The Implementation of Milstein Scheme in Two-Dimensional SDEs Using the Fourier MethodLa implementación del esquema de Milstein en Ecuaciones Estocásticas en Dos Dimensiones utilizando el Método de Fourier.

Resumen

Las integrales estocásticas múltiples de mayor multiplicidad no siempre pueden ser expresadas en términos de integrales estocásticas más simples, especialmente cuando el proceso de Wiener es multidimensional. En este artículo describimos cómo la expansión en series de Fourier del proceso de Wiener puede ser utilizada para simular una ecuación diferencial estocástica (EDE) bidimensional utilizando un programa en Matlab. Nuestros experimentos numéricos utilizan Matlab para mostrar cómo nuestra truncación de la expansión de Itô-Taylor en un punto apropiado produce el método de Milstein para la EDE.

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DC.Title.spa
 The Implementation of Milstein Scheme in Two-Dimensional SDEs Using the Fourier Method
DC.Title.eng
 La implementación del esquema de Milstein en Ecuaciones Estocásticas en Dos Dimensiones utilizando el Método de Fourier.
DC.Creator
 Alnafisah, Yousef
DC.Subject.snpi.spa
DC.Subject.snpi.eng
DC.Subject.spa
  •  Integrales estocásticas; Proceso de Wiener; Multidimensional; Expansión en series de Fourier; Ecuación diferencial estocástica; Programa en Matlab
DC.Subject.eng
  •  Stochastic integrals; Wiener process; Multidimensional; Fourier series expansion; Stochastic differential equation; Matlab program
DC.Description.spa
Las integrales estocásticas múltiples de mayor multiplicidad no siempre pueden ser expresadas en términos de integrales estocásticas más simples, especialmente cuando el proceso de Wiener es multidimensional. En este artículo describimos cómo la expansión en series de Fourier del proceso de Wiener puede ser utilizada para simular una ecuación diferencial estocástica (EDE) bidimensional utilizando un programa en Matlab. Nuestros experimentos numéricos utilizan Matlab para mostrar cómo nuestra truncación de la expansión de Itô-Taylor en un punto apropiado produce el método de Milstein para la EDE.
DC.Source
 https://www.hindawi.com/journals/aaa/2018/3805042
DC.Identifier.virtualpro
 http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/implementacion-de-esquema-milstein-en-ecuaciones-estocasticas-2d-con-fourier-105032
DC.Identifier.issn-isbn
 ISSN:1085-3375
DC.Identifier.citacion
 Revista Virtual Pro, ,
DC.Language
 Inglés
DC.Relation
 
DC.Publisher
Hindawi
DC.Contributor
 
DC.Rights
 Derechos de autor:6
DC.Date
 2018
DC.Type
 Artículo
DC.Format
 pdf
DC.Identifier.file
https://downloads.hindawi.com/journals/aaa/2018/3805042.pdf

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