Resumen

Las integrales estocásticas múltiples de mayor multiplicidad no siempre pueden ser expresadas en términos de integrales estocásticas más simples, especialmente cuando el proceso de Wiener es multidimensional. En este artículo describimos cómo la expansión en series de Fourier del proceso de Wiener puede ser utilizada para simular una ecuación diferencial estocástica (EDE) bidimensional utilizando un programa en Matlab. Nuestros experimentos numéricos utilizan Matlab para mostrar cómo nuestra truncación de la expansión de Itô-Taylor en un punto apropiado produce el método de Milstein para la EDE.

• Materias:Simulación numérica Ecuaciones diferenciales Teoremas Funciones Integrales estocásticas
• Subjects:Numerical simulation Differential equations Theorems Functions Stochastic integrals
• Palabras claves:Integrales estocásticas; Proceso de Wiener; Multidimensional; Expansión en series de Fourier; Ecuación diferencial estocástica; Programa en Matlab
• Keywords:Stochastic integrals; Wiener process; Multidimensional; Fourier series expansion; Stochastic differential equation; Matlab program