Resumen

Se propone un método eficiente para determinar una solución numérica de una ecuación diferencial estocástica (SDE) impulsada por un movimiento browniano fraccional (FBM) con parámetro de Hurst y un movimiento browniano estándar (SBM) unidimensional estándar independiente. El método se expresa a través de una matriz operacional estocástica basada en las funciones de pulso de bloque (BPFs). Al utilizar este enfoque, la SDE se reduce a un sistema lineal estocástico de ecuaciones e incógnitas. Luego, se demuestra el análisis de error mediante algunos teoremas y definiciones. Finalmente, los ejemplos numéricos demuestran la aplicabilidad y precisión de este método.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Método; Ecuación diferencial estocástica; Movimiento browniano fraccional; Parámetro de Hurst; Movimiento browniano estándar; Análisis de error
• Keywords:Method; Stochastic differential equation; Fractional Brownian motion; Hurst parameter; Standard Brownian motion; Error analysis