Este artículo se ocupa de la estimación del parámetro de la distribución de tipo Burr tipo VIII bajo un marco bayesiano utilizando muestras censuradas. Los estimadores de Bayes y los riesgos asociados se han derivado bajo la suposición de cinco priors y tres funciones de pérdida. La comparación del rendimiento de diferentes estimadores se ha realizado en términos de riesgos posteriores. Se ha llevado a cabo un estudio de simulación para evaluar y comparar el rendimiento de diferentes estimadores. El estudio propone el uso de un prior de Levy inverso basado en la función de pérdida cuadrática para la estimación de Bayes del mencionado parámetro.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
La estabilidad de tipo Ulam de un mapeo aditivo generalizado y ejemplos concretos
Artículo:
Modelo de cambio de régimen de Markov de un modelo de Lévy de volatilidad estocástica en modo de aproximación
Artículo:
Derivación de Anillo Superior y Estabilidad Fuzzy Intuicionista
Artículo:
Control cooperativo de sistemas multiagente inciertos mediante regulación distribuida de la salida
Artículo:
La Fuente de la Semiprimalidad de los Semigrupos
Artículo:
Creación de empresas y estrategia : reflexiones desde el enfoque de recursos
Libro:
Ergonomía en los sistemas de trabajo
Artículo:
La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial
Artículo:
Los web services como herramienta generadora de valor en las organizaciones