Resumen

La Ecuación Diferencial Estocástica Retrógrada (BSDE) ha sido ampliamente estudiada y aplicada. La principal diferencia con la Ecuación Diferencial Estocástica Original (OSDE) es que la BSDE está diseñada para depender de una condición terminal, la cual es un factor clave en algunas circunstancias financieras y ecológicas. Sin embargo, hasta donde se sabe, la inferencia estadística dependiente de la terminal para este modelo no ha sido explorada en la literatura existente. Este artículo se enfoca en la inferencia estadística para la forma integral de la Ecuación Diferencial Estocástica Forward-Backward (FBSDE). La razón por la que se utiliza su forma integral en lugar de la forma diferencial es que el procedimiento de inferencia recientemente propuesto hereda la característica dependiente de la terminal. En este artículo, la FBSDE se reescribe primero como una versión de regresión, y luego se propone un procedimiento de estimación semiparamétrico. Debido a la forma integral, la versión de regresión recientemente propuesta

• Materias:Redes complejas Redes ecológicas Ecuaciones en diferencias Sistema de ecuaciones diferenciales Valor límite fraccional
• Subjects:Complex networks Ecological networks Difference equations System of differential equations Fractional limit value
• Palabras claves:Ecuación diferencial estocástica; Condición terminal; Financiero; Ecológico; Inferencia estadística; Estimación semiparamétrica
• Keywords:Stochastic differential equation; Terminal condition; Financial; Ecological; Statistical inference; Semiparametric estimation