Resumen

Este documento propone el método de mínimos cuadrados para estimar el parámetro de deriva de las ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por ruidos pequeños, que es más general que los ruidos puros de salto estable. La propiedad asintótica de este estimador de mínimos cuadrados se estudia bajo algunas condiciones de regularidad. Se muestra que la distribución asintótica del estimador es la convolución de una distribución estable y una distribución normal, lo cual es completamente diferente de los casos clásicos.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Método de mínimos cuadrados; Parámetro de deriva; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Ruidos pequeños; Propiedad asintótica; Estimador
• Keywords:Least squares method; Drift parameter; Stochastic differential equations; Small noises; Asymptotic property; Estimator