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Inference about the Tail ofa Distribution: Improvementon the Hill EstimatorInferencia sobre la cola de una distribución: Mejora en el estimador de Hill

Resumen

El estimador de Hill se usa frecuentemente para inferir el comportamiento de potencia en las colas de las funciones de distribución experimental. Se sabe que este estimador produce resultados deficientes en ciertas situaciones, lo que ha llevado a los llamados gráficos de horror de Hill. En esta breve nota, proponemos un estimador mejorado que es simple y coherente y que a menudo proporciona un remedio eficaz en las situaciones problemáticas, especialmente cuando la distribución está disminuyendo lentamente, cuando los datos están restringidos por cortes externos para estar dentro de un dominio finito, o incluso cuando la distribución está aumentando.

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