Resumen

En este artículo consideramos el problema de comparar las medias de varios procesos gaussianos multivariados. Se asume que las medias dependen linealmente de un vector de parámetros desconocido y que parámetros de molestia aparecen en las matrices de covarianza. Más precisamente, nos ocupamos del problema de probar hipótesis, así como de obtener regiones de confianza para . Ambos métodos se basarán en los conceptos de valor p generalizado y región de confianza generalizada adaptados a nuestro contexto.

• Materias:Estabilidad robusta Procesos gaussianos Media poblacional Entropía residual Distribuciones discretas
• Subjects:Robust stability Gaussian processes Population mean Residual entropy Discrete distributions
• Palabras claves:Problema; Comparando medias; Procesos gaussianos multivariados; Linealmente; Parámetro de vector desconocido; Hipótesis
• Keywords:Problem; Comparing means; Multivariate Gaussian processes; Linearly; Unknown vector parameter; Hypotheses