Resumen

Este documento analizó la influencia del dólar en el petróleo crudo y el oro basado en el método de análisis de correlación cruzada parcial multifractal detrended. Mostró que, afectados por el dólar, los mercados de petróleo crudo y oro tienen una relación de correlación cruzada parcial que es más fuerte que su propia correlación cruzada. La correlación cruzada parcial es a largo plazo y tiene características multifractales. A través de la aleatorización de fases de Fourier y el barajado, se encontró que esta característica multifractal es causada por el efecto combinado de la correlación cruzada a largo plazo entre los rendimientos y la distribución de colas gordas de las fluctuaciones, donde la influencia de la distribución de colas gordas es ligeramente mayor que la de la correlación cruzada a largo plazo entre los rendimientos.

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Influencia; Dólar; Petróleo crudo; Oro; Correlación cruzada; Multifractal
• Keywords:Influence; Dollar; Crude oil; Gold; Cross-correlation; Multifractal