Resumen

Se derivan fórmulas de integración por partes para funciones de procesos de salto fundamentales relacionados con una cadena de Markov de tiempo continuo y estado finito utilizando el enfoque de cambio de medidas de Bismut para el cálculo de Malliavin. Se obtienen nuevas expresiones para los integrandos en integrales estocásticas correspondientes a representaciones de martingalas para los procesos de salto fundamentales utilizando las fórmulas de integración por partes. Estos resultados se aplican luego para cubrir reclamaciones contingentes en un mercado financiero de cadena de Markov, lo que proporciona una motivación práctica para el desarrollo de las fórmulas de integración por partes y las representaciones de martingalas.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Derivados; Procesos de salto; Martingalas; Integrales; Cadena de Markov; Reclamaciones contingentes
• Keywords:Derivatives; Jump processes; Martingales; Integrals; Markov chain; Contingent claims