Resumen

Se propone una forma de los esquemas de Euler-Maruyama en formas discretas para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardos variables y distribuidos. Se aplica el método de interpolación lineal para tratar los valores de las soluciones en los instantes de retardo. Las suposiciones de este artículo sobre los coeficientes y parámetros relacionados son de alguna manera más débiles que las impuestas por la literatura pasada relacionada. Se proporcionan estimaciones del error para los esquemas de Euler-Maruyama, que se demuestran ser iguales a las de los esquemas fundamentales de Euler-Maruyama.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Esquemas de Euler-Maruyama; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Retardos variables; Retardos distribuidos; Método de interpolación lineal; Estimaciones de error
• Keywords:Euler-maruyama schemes; Stochastic differential equations; Variable delays; Distributed delays; Linear interpolation method; Error estimations