Este artículo estudia el problema óptimo de inversión para un asegurador en un mercado incompleto. El proceso de riesgo del asegurador está modelado por un proceso de Lévy y se supone que el asegurador tiene la opción de invertir en múltiples activos riesgosos cuyos procesos de precio están descritos por el modelo estándar de Black-Scholes. El asegurador tiene como objetivo maximizar la utilidad esperada de la riqueza terminal. Después de que el mercado se completa, obtenemos las estrategias óptimas para la utilidad cuadrática y la aversión constante al riesgo absoluto (CARA) explícitamente a través del enfoque de martingalas. Finalmente, se presentan los resultados computacionales para los datos brutos del mercado dados.
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