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Optimal Investment with Multiple Risky Assets for an Insurer in an Incomplete MarketInversión óptima con múltiples activos riesgosos para una aseguradora en un mercado incompleto

Resumen

Este artículo estudia el problema óptimo de inversión para un asegurador en un mercado incompleto. El proceso de riesgo del asegurador está modelado por un proceso de Lévy y se supone que el asegurador tiene la opción de invertir en múltiples activos riesgosos cuyos procesos de precio están descritos por el modelo estándar de Black-Scholes. El asegurador tiene como objetivo maximizar la utilidad esperada de la riqueza terminal. Después de que el mercado se completa, obtenemos las estrategias óptimas para la utilidad cuadrática y la aversión constante al riesgo absoluto (CARA) explícitamente a través del enfoque de martingalas. Finalmente, se presentan los resultados computacionales para los datos brutos del mercado dados.

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