Resumen

Aunque la inversión socialmente responsable (ISR) se ha convertido en un estilo de inversión importante, solo un pequeño número de estudios discuten la construcción de carteras ISR. En vista del avance abrumador del aprendizaje automático en la predicción, este artículo propone modelos de construcción de carteras ISR combinando un mecanismo de doble selección que considera la predicción del aprendizaje automático y un modelo de varianza mínima global (VMG) extendido (o modelo de ratio de Sharpe máximo extendido (RMSME)), que son respectivamente nombrados modelos de carteras de inversión socialmente responsable de doble selección (DSSRI) I y II. Los modelos propuestos constan de dos etapas, es decir, selección de acciones y asignación de activos. En primer lugar, este artículo desarrolla un novedoso mecanismo de doble selección que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) y de potencial de retorno para asegurar que las acciones de alta calidad con buen desempeño ESG y alto potencial de retorno se

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Inversión socialmente responsable; Construcción de cartera ISR; Predicción de aprendizaje automático; Mecanismo de doble cribado; Modelo de varianza mínima global; Modelo de ratio de Sharpe máximo
• Keywords:Socially responsible investment; SRI portfolio construction; Machine learning prediction; Double-screening mechanism; Global minimum variance model; Maximum Sharpe ratio model