Resumen

Este artículo utiliza el método de mínimos cuadrados parciales para construir el índice de sentimiento del inversor en el mercado bursátil chino. Se utilizan como muestras el Índice de la Bolsa de Shanghái 180 y el Índice de la Bolsa de Shenzhen 100. Desde las perspectivas del sentimiento holístico y del sentimiento heterogéneo, este artículo estudia el impacto del sentimiento del inversor en el riesgo de colapso del precio de las acciones. Los resultados muestran que el sentimiento del inversor puede afectar significativamente el riesgo de colapso del precio de las acciones en los mercados de acciones A de Shanghái y Shenzhen, especialmente en el mercado de acciones A de Shenzhen, sin importar desde qué perspectiva se mire. Y el pesimismo del inversor tiene un mayor impacto en el riesgo de colapso del precio de las acciones en el mercado de acciones A de Shenzhen desde la perspectiva del sentimiento heterogéneo. En comparación con las investigaciones disponibles, este artículo realiza dos contribuciones

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Método de mínimos cuadrados parciales; índice de sentimiento del inversor; Riesgo de crash de precios de acciones; Índice de Shanghai Stock Exchange 180; Índice de Shenzhen Stock Exchange 100; Sentimiento heterogéneo
• Keywords:Partial least squares method; Investor sentiment index; Stock price crash risk; Shanghai Stock Exchange 180 Index; Shenzhen Stock Exchange 100 Index; Heterogeneous sentiment