Resumen

El propuesto modelo ARCH y su modelo de extensión han traído una poderosa herramienta para el estudio de la volatilidad del mercado de valores, así como para verificar que un alto riesgo conlleva altos rendimientos y el efecto de apalancamiento del mercado de valores. Este artículo proporciona un análisis de modelado utilizando los modelos del grupo ARCH; en los últimos diez años, los rendimientos del índice de Shanghai, se concluyó que hay rendimientos significativamente altos asociados con el fenómeno de alto riesgo y el efecto de apalancamiento en el mercado de valores doméstico. Los estudios previos en el ajuste de series de retornos de modelos ARMA, en su mayoría con baja precisión, tienen una observación subjetiva muy alta del método de autocorrelación y autocorrelación parcial, e incluso utilizan directamente el modelo de caminata aleatoria. Eso inevitablemente tendrá algún impacto en la precisión del modelo. Mientras que este artículo adopta el método de modelado formulístico de Pandit-Wu, el modelo ARMA se construye sobre una base te

• Materias:Sistema de ecuaciones Conjuntos de Julia Métodos espectrales Valor límite
• Subjects:System of equations Julia sets Spectral methods Boundary value
• Palabras claves:Arco; Volatilidad del mercado de valores; Alto riesgo; Alto rendimiento; Efecto de apalancamiento; Modelo ARMA
• Keywords:Arch; Stock market volatility; High risk; High-yield; Leverage effect; Arma model