Resumen

Se estudia una clase de juegos diferenciales de suma no nula parcialmente observados para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás con retardos temporales, en los que tanto el sistema de juego como el funcional de costes implican los retardos temporales de las variables de estado y las variables de control bajo cada participante con diferentes ecuaciones de observación. Se establece una condición necesaria (principio máximo) para el punto de equilibrio de Nash de este tipo de juego parcialmente observado, y se da una condición suficiente (teorema de verificación) para el punto de equilibrio de Nash. Se toma como ejemplo un juego cuadrático lineal parcialmente observado para ilustrar la aplicación del principio máximo.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:punto de equilibrio de nash, principio máximo, retardos temporales, ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás, diferentes ecuaciones de observación, juego lineal cuadrático, variables de control, juegos diferenciales, sistema de juego, condición necesaria
• Keywords:nash equilibrium point, maximum principle, time delays, backward stochastic differential equations, different observation equations, linear quadratic game, control variables, differential games, game system, necessary condition