Resumen

Este trabajo estudia un problema de juego diferencial lineal cuadrático de suma no nula con información asimétrica. En comparación con la literatura existente, una característica distintiva es que la información disponible para los jugadores es asimétrica. Se obtienen puntos de equilibrio de Nash para varias clases de información asimétrica mediante el principio del máximo estocástico y la técnica del cuadrado de completación. Se introducen los sistemas de algunas ecuaciones de Riccati y ecuaciones de filtrado estocástico hacia delante y hacia atrás y se demuestra la existencia y unicidad de las soluciones. Por último, se representa el punto de equilibrio de Nash único para cada clase de información asimétrica en una forma de retroalimentación del filtrado óptimo del estado, a través de las soluciones de las ecuaciones de Riccati.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:información asimétrica, ecuaciones de riccati, ecuaciones de filtrado estocástico hacia atrás, suma lineal cuadrática distinta de cero, punto de equilibrio nash único, puntos de equilibrio nash, problema de juego diferencial, principio máximo estocástico, soluciones, cuadrado de compleción
• Keywords:asymmetric information, riccati equations, backward stochastic filtering equations, linear quadratic nonzero sum, unique nash equilibrium point, nash equilibrium points, differential game problem, stochastic maximum principle, solutions, completion square