Resumen

Ofrecemos una prueba alternativa basada en la dualidad para la solución del problema de maximización de utilidad esperada analizado por Kim y Omberg. Al hacerlo, también proporcionamos un ejemplo de un problema de inversión óptima en un mercado incompleto para el cual el enfoque de la dualidad es propicio para una solución explícita.

• Materias:Estabilidad robusta Procesos gaussianos Media poblacional Entropía residual Distribuciones discretas
• Subjects:Robust stability Gaussian processes Population mean Residual entropy Discrete distributions
• Palabras claves:Alternativa; Basada en la dualidad; Maximización de la utilidad esperada; Kim; Omberg; Inversión óptima en mercados incompletos
• Keywords:Alternative; Duality-based; Expected utility maximization; Kim; Omberg; Incomplete-market optimal investment