Resumen

Al establecer los requisitos de capital regulatorio de los bancos basados en su contribución al riesgo general del sistema bancario, debemos considerar que el riesgo del sistema bancario, así como la contribución de riesgo de cada banco, cambia una vez que se redistribuye el capital propio del banco. Por lo tanto, el presente documento proporciona un marco teórico para gestionar el riesgo sistémico del sistema bancario en Nigeria basado en requisitos de capital macroprudenciales, que requieren que los bancos mantengan un capital proporcional a su contribución al riesgo sistémico. Utilizando una muestra de 10 bancos nigerianos, reasignamos capital en el sistema basándonos en dos escenarios; en primer lugar, en la situación en la que los choques del sistema no existen, encontramos que casi todos los bancos parecen mantener más capital; en segundo lugar, también consideramos la situación en la que los choques del sistema existen; encontramos que casi todos los bancos tienden a mantener poco capital en cuatro mecanismos de asignación de riesgos. Además, encontramos que a pesar de

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Bancos; Requisito de capital regulatorio; Riesgo sistémico; Sistema bancario; Requisitos de capital macroprudencial; Mecanismos de asignación de riesgos
• Keywords:Banks; Regulatory capital requirement; Systemic risk; Banking system; Macroprudential capital requirements; Risk allocation mechanisms