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Combinamos la teoría de subespacios de retícula de dimensión finita y la teoría de valores regulares para aplicaciones entre variedades suaves para estudiar la completitud de los mercados de activos reales mediante opciones. Se supone que el activo de ejercicio de las opciones es un activo nominal. El resultado principal del artículo es que, al igual que en el caso de la completitud de un mercado de activos nominales mediante opciones, si el activo de ejercicio de las opciones es el activo libre de riesgo, entonces la completitud de un mercado de activos reales es genéricamente igual a .
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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