Resumen

Combinamos la teoría de subespacios de retícula de dimensión finita y la teoría de valores regulares para aplicaciones entre variedades suaves para estudiar la completitud de los mercados de activos reales mediante opciones. Se supone que el activo de ejercicio de las opciones es un activo nominal. El resultado principal del artículo es que, al igual que en el caso de la completitud de un mercado de activos nominales mediante opciones, si el activo de ejercicio de las opciones es el activo libre de riesgo, entonces la completitud de un mercado de activos reales es genéricamente igual a .

• Materias:Números borrosos Teoría de la representación Variedades hiperbólicas Monomorfismos Metas difusas
• Subjects:Fuzzy numbers Representation theory Hyperbolic varieties Monomorphisms Fuzzy goals
• Palabras claves:Teoría; Opciones; Activo; Finalización; Mercado; Nominal
• Keywords:Theory; Options; Asset; Completion; Market; Nominal