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Este artículo contribuye a la comprensión de la relación causal lineal y no lineal de la diversificación al riesgo sistémico bancario. Utilizando datos de China, dentro de marcos de causalidad lineal y no lineal, encontramos que la diversificación no posee un poder predictivo significativo con respecto al riesgo sistémico bancario.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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