Resumen

Aquí proponemos un enfoque de red multiplex para investigar simultáneamente diferentes tipos de dependencias en conjuntos de datos complejos. En particular, consideramos redes multiplex compuestas por cuatro capas que corresponden, respectivamente, a correlaciones lineales, no lineales, de cola y parciales entre un conjunto de series temporales financieras. Construimos el grafo disperso en cada capa utilizando un procedimiento estándar de filtrado de red, y luego analizamos las propiedades estructurales de las redes multiplex obtenidas. El estudio de la evolución temporal de la red multiplex construida a partir de datos financieros revela cambios importantes en las propiedades intrínsecamente multiplex de la red, y estos cambios están asociados con períodos de estrés financiero. Observamos que algunas características son únicas de la estructura multiplex y no serían visibles de otra manera mediante el análisis separado de las redes de una sola capa correspondientes a cada medida de dependencia.

• Materias:Simulación dinámica Toma de decisiones Regresión lineal Cargas controladas Seguridad multimedia
• Subjects:Dynamic simulation Decision making Linear regression Controlled loads Multimedia safety
• Palabras claves:Redes multiplex; Series temporales financieras; Correlaciones; Propiedades estructurales; Evolución temporal; Estrés financiero
• Keywords:Multiplex networks; Financial time series; Correlations; Structural properties; Time evolution; Financial stress