Resumen

El presente documento tiene como objetivo evaluar el riesgo sistémico del sistema bancario de Kenia. Proponemos un marco teórico para revelar la evolución temporal del riesgo sistémico utilizando secuencias de datos financieros y utilizamos este marco para evaluar el riesgo sistémico del sistema bancario de Kenia, que es considerado el más grande en la región de África Oriental y Central. En primer lugar, estimamos la matriz de exposiciones bilaterales utilizando datos financieros agregados sobre préstamos y depósitos de informes anuales y analizamos la interconexión en el mercado utilizando medidas de centralidad de red. Luego, extendemos el método de EisenbergNoe a un entorno multiperíodo para evaluar el riesgo sistémico del sistema bancario de Kenia, en el cual el multiperíodo incluye las evoluciones dinámicas del sistema bancario de Kenia de cada banco y la estructura del sistema de red interbancaria. Aplicamos este marco para evaluar dinámicamente el riesgo sistémico del sistema bancario de Kenia entre 2009 y 201

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Riesgo sistémico; Sistema bancario keniano; Datos financieros; Medidas de centralidad de red; Método de EisenbergNoe; Red interbancaria.
• Keywords:Systemic risk; Kenyan banking system; Financial data; Network centrality measures; EisenbergNoe method; Interbank network.