Resumen

Las distribuciones de colas pesadas juegan un papel prominente en las ciencias actuarial y financiera. En este documento, presentamos una familia de distribuciones a la que nos referimos como familia exponencial T-X (ETX). Basándonos en el enfoque propuesto, se introduce una nueva extensión del modelo Weibull. El modelo propuesto es muy flexible para modelar datos de colas pesadas. Se derivan algunas propiedades matemáticas y se obtienen estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros del modelo. Se lleva a cabo un estudio de simulación de Monte Carlo para evaluar el rendimiento de los estimadores de máxima verosimilitud. También se calculan medidas actuariales como el valor en riesgo y el valor en riesgo de cola. Se proporciona un estudio de simulación basado en estas medidas actuariales. Finalmente, se presenta una aplicación a un conjunto de datos de reclamaciones de seguros de automóviles de colas pesadas. Se compara el modelo propuesto con algunas distribuciones competidoras bien conocidas.

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Distribuciones de colas pesadas; Familia exponencial T-X; Modelo Weibull; Estimaciones de máxima verosimilitud; Estudio de simulación de Monte Carlo; Medidas actuariales
• Keywords:Heavy-tailed distributions; Exponential T-X family; Weibull model; Maximum likelihood estimates; Monte Carlo simulation study; Actuarial measures