Resumen

Bajo el supuesto de que el precio de las acciones, la tasa de interés y la intensidad de incumplimiento obedecen a la ecuación diferencial estocástica impulsada por el movimiento browniano fraccional, se establece el modelo de difusión con saltos para el mercado financiero en el entorno del movimiento browniano fraccional. Con los cambios de medidas, se simplifica el método de fijación de precios tradicional y se obtiene la fórmula general de fijación de precios para la opción europea vulnerable con tasa de interés estocástica. Al mismo tiempo, se obtiene la expresión explícita para la misma.

• Materias:Ecuaciones en diferencias Ecuación unidimensional Filtrado de información Prevención de interbloqueos Sistemas estocásticos
• Subjects:Difference equations One-dimensional equation Information filtering Interlock prevention Stochastic systems
• Palabras claves:Precio de las acciones; Tasa de interés; Intensidad de incumplimiento; Ecuación diferencial estocástica; Movimiento browniano fraccionario; Modelo de difusión con saltos
• Keywords:Stock price; Interest rate; Default intensity; Stochastic differential equation; Fractional Brownian motion; Jump-diffusion model