Resumen

En la presente revisión examinamos las propiedades de una función trascendental de tipo Wright, conocida hoy en día como función -Wright, que actúa como una densidad de probabilidad en una clase relevante de procesos estocásticos auto-similares que generalmente denominamos procesos de difusión fraccional en el tiempo. De hecho, las ecuaciones maestras que gobiernan estos procesos generalizan la ecuación de difusión estándar mediante operadores integrales en el tiempo interpretados como derivadas de orden fraccional. Cuando estos procesos de difusión generalizados se caracterizan adecuadamente con incrementos estacionarios, se demuestra que la función -Wright desempeña el mismo papel clave que la densidad gaussiana en los movimientos brownianos estándar y fraccionarios. Además, estos procesos proporcionan modelos estocásticos adecuados para describir fenómenos de difusión anómala de tipos tanto lentos como rápidos.

• Materias:Sistema depredador-presa Ecuaciones diferenciales ordinarias Criterios de oscilación Ecuaciones elípticas Teoremas de oscilación
• Subjects:Predator-prey system Ordinary differential equations Oscillation criteria Elliptic equations Oscillation theorems
• Palabras claves:Función trascendental; Tipo Wright; Densidad de probabilidad; Procesos estocásticos auto-similares; Procesos de difusión fraccional en el tiempo; Difusión anómala
• Keywords:Transcendental function; Wright type; Probability density; Self-similar stochastic processes; Time-fractional diffusion processes; Anomalous diffusion