Resumen

Este trabajo construye un modelo de riesgo de Sparre Andersen con una barrera de dividendo constante en el que la distribución entre llegadas de reclamaciones es una mezcla de una distribución exponencial y una distribución Erlang(n). Derivamos la ecuación integro-diferencial satisfecha por la función de penalización descontada de Gerber-Shiu de este modelo de riesgo. Por último, presentamos un ejemplo numérico.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering
• Palabras claves:modelo de riesgo de sparre andersen, barrera de dividendo constante, ecuación diferencial, distribución exponencial, distribución entre llegadas, ejemplo numérico, función de penalización, modelo de riesgo, gerber, shiu
• Keywords:sparre andersen risk model, constant dividend barrier, differential equation, exponential distribution, interarrival distribution, numerical example, penalty function, risk model, gerber, shiu