Resumen

En este documento, se presentan las características estilizadas de la información incompleta y asimétrica en el mercado interbancario que llevan a los bancos a adoptar comportamientos precautorios. Basándose en las reglas de comportamiento estilizadas de los bancos, se analiza el mecanismo de influencia de la difusión de información en la contagio de riesgo interbancario, y se verifica cómo la existencia de difusión de información y la capacidad de obtención de información de los bancos influyen en la contagio de riesgo interbancario a través de simulaciones computacionales. Los resultados muestran que la difusión de información puede acelerar significativamente el proceso y amplificar la magnitud y probabilidad de la contagio de riesgo interbancario, y mejorar la capacidad de obtención de información de los bancos podría reducir la velocidad y magnitud de la contagio de riesgo interbancario. Este documento también encuentra y explica algunos fenómenos especiales de la contagio de riesgo de renovación cuando existe difusión de información: la contagio de riesgo salt

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Mercado interbancario; Difusión de información; Contagio de riesgo; Simulaciones computacionales; Comportamiento de los bancos; Riesgo de refinanciamiento
• Keywords:Interbank market; Information diffusion; Risk contagion; Computational simulations; Banks behavior; Rollover risk