Resumen

Se muestra que la prueba de razón de verosimilitud para la heterocedasticidad, asumiendo la distribución Laplace, da buenos resultados para datos gaussianos y de colas gruesas. La prueba de razón de verosimilitud, asumiendo normalidad, es muy sensible a cualquier desviación de la normalidad, especialmente cuando las observaciones provienen de una distribución con colas gruesas. Esta prueba de verosimilitud también se puede utilizar como una prueba robusta para una varianza constante en los residuos o una serie temporal si los datos se dividen en grupos.

• Materias:Funciones analíticas Sistemas algebraicos Gráficas de control Soluciones paramétricas Convergencia estadística
• Subjects:Analytic functions Algebraic systems Control charts Parametric solutions Statistical convergence
• Palabras claves:Prueba de razón de verosimilitud; Heterocedasticidad; Distribución de Laplace; Gaussiana; Datos con colas gruesas; Normalidad
• Keywords:Likelihood ratio test; Heteroscedasticity; Laplace distribution; Gaussian; Fat-tailed data; Normality