Resumen

Esta contribución es la segunda en una serie de documentos sobre la modelización en tiempo discreto de la regulación del capital bancario y su conexión con la crisis de las hipotecas subprime (SMC). Esta última fue causada, entre otras cosas, por la caída del mercado inmobiliario de los EE. UU., prácticas de préstamo y endeudamiento arriesgadas, calificaciones crediticias inexactas, contratos de permuta de incumplimiento crediticio, así como niveles excesivos de deuda individual y corporativa. El principio fundamental del Acuerdo de Capital de Basilea II es que se debe dar a los bancos más libertad para decidir cuánta exposición al riesgo permitir; una práctica cuestionada por la SMC. Por ejemplo, las instituciones en todo el mundo han subestimado gravemente el riesgo relacionado con inversiones que van desde préstamos hipotecarios subprime hasta valores respaldados por hipotecas (MBS). Además, los analistas están cuestionando si Basilea II ha fallado al permitir que estas instituciones provisionen menos capital para pérdidas de

• Materias:Sistema de ecuaciones Conjuntos de Julia Métodos espectrales Valor límite
• Subjects:System of equations Julia sets Spectral methods Boundary value
• Palabras claves:Regulación de capital bancario; Crisis de hipotecas de alto riesgo; Basilea II; Exposición al riesgo; Calificaciones crediticias; Actividad macroeconómica
• Keywords:Bank capital regulation; Subprime mortgage crisis; Basel II; Risk exposure; Credit ratings; Macroeconomic activity