Resumen

En este artículo se analiza la estimación de la función de autocorrelación (ACF) del ruido gaussiano fraccionario (fGn) con dependencia de largo alcance (LRD). Se da un límite de varianza de la estimación de la ACF de un bloque de fGn con LRD para un valor dado del parámetro de Hurst (H). El presente límite proporciona una directriz para exigir que el tamaño del bloque garantice que la varianza de la estimación ACF de un bloque de fGn con LRD para un valor dado de H no supere el límite de varianza predeterminado, independientemente del punto de inicio del bloque. Además, el presente resultado implica que el error de estimación ACF de un bloque de fGn con LRD depende únicamente del número de puntos de datos dentro de la muestra y no de la longitud real de la muestra en el tiempo. Para un tamaño de bloque dado, se observa que el error es mayor para fGn con LRD más fuerte que para el que tiene LRD más débil.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:fgn, estimación acf, lrd, bloque, varianza, tamaño de bloque, longitud real de la muestra, ruido gaussiano fraccional, error, valor h
• Keywords:fgn, acf estimation, lrd, block, variance, block size, actual sample length, fractional gaussian noise, error, h value