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Artículo

Linearization of a Matrix Riccati Equation Associated to an Optimal Control ProblemLinearización de una Ecuación de Riccati de Matriz Asociada a un Problema de Control Óptimo

Resumen

La ecuación de Riccati de matriz que debe resolverse para obtener la solución a problemas de control óptimo estocástico conocidos como homing LQG se linealiza para una clase de procesos. Los resultados generalizan un teorema demostrado por Whittle y el caso unidimensional ya considerado por los autores. Se resuelve explícitamente un problema particular bidimensional.

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