Resumen

Investigamos la dinámica estocástica de parámetros de liquidez bancaria como activos líquidos y flujo neto de efectivo en relación con la crisis financiera global. Estos parámetros nos permiten determinar la ratio de cobertura de liquidez que es una de las métricas utilizadas en el análisis de ratios para medir la liquidez bancaria. En este sentido, los resultados numéricos muestran que el comportamiento bancario relacionado con la liquidez fue altamente procíclico durante la crisis financiera. También consideramos un enfoque teórico-cuantitativo para la provisión de liquidez bancaria. En este caso, proporcionamos una expresión explícita para el riesgo de liquidez agregado cuando se utiliza una estrategia de minimización de riesgos a nivel local.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Parámetros de liquidez; Crisis financiera global; Ratio de cobertura de liquidez; Comportamiento procíclico; Enfoque teórico-cuantitativo; Riesgo de liquidez agregado
• Keywords:Liquidity parameters; Global financial crisis; Liquidity coverage ratio; Procyclical behavior; Theoretical-quantitative approach; Aggregate liquidity risk