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Se introduce un nuevo proceso estacionario de media móvil de orden th con valores enteros con innovaciones de Poisson basado en un vector aleatorio de decisión. Se establecen algunas propiedades estadísticas del proceso. Se obtienen estimadores de los parámetros del proceso utilizando el método de momentos. Se presentan algunos resultados numéricos de los estimadores para evaluar el rendimiento de los estimadores por momentos.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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Soluciones exactas de las ecuaciones generalizadas de Boussinesq-Burgers y las ecuaciones de Davey-Stewartson en (2+1) dimensiones.
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