Resumen

Parece haber poco conocimiento sobre la evaluación de la estabilidad estocástica de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDEs) impulsadas por el movimiento browniano fraccional (fBm) a través de la técnica de Lyapunov estocástica. El objetivo de este artículo es trabajar con criterios de estabilidad estocástica para tales sistemas. Al definir un nuevo operador derivado y construir una función de Lyapunov estocástica adecuada, establecemos algunas condiciones suficientes para dos tipos de estabilidad, es decir, estabilidad en probabilidad y estabilidad exponencial de momentos de una clase de SDEs no lineales impulsadas por fBm. También daremos un ejemplo para ilustrar nuestra teoría. Específicamente, los resultados obtenidos abren un posible camino para el problema de estabilización y desestabilización estocástica asociado con SDEs no lineales impulsadas por fBm.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Evaluar; Estabilidad estocástica; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Movimiento browniano fraccional; Técnica de Lyapunov; Criterio de estabilidad
• Keywords:Evaluate; Stochastic stability; Stochastic differential equations; Fractional Brownian motion; Lyapunov technique; Stability criterion