Resumen

Este artículo primero intenta investigar el control casi óptimo de sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales estocásticas adelante-atrás completamente no lineales (FBSDEs) bajo la suposición de un dominio de control convexo. Mediante el principio variacional de Ekeland y algunas estimaciones básicas para los procesos de estado y los procesos adjuntos, establecemos las condiciones necesarias para cualquier control casi óptimo en una forma local con un orden de error exacto . Además, bajo condiciones adicionales de convexidad en la función hamiltoniana, demostramos que una condición de máximo en términos del hamiltoniano en forma integral es suficiente para la casi-optimalidad de orden .

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Investigar; Control casi óptimo; Totalmente no lineal; Ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante-atrás; Dominio de control convexo; Condiciones necesarias
• Keywords:Investigate; Near-optimal control; Fully nonlinear; Forward-backward stochastic differential equations; Convex control domain; Necessary conditions