Resumen

Este trabajo trata del problema recursivo de maximización de la utilidad para la riqueza terminal bajo información parcial. Primero transformamos nuestro problema bajo información parcial en uno bajo información completa. Cuando el generador de la utilidad recursiva es cóncavo, adoptamos la formulación variacional de la utilidad recursiva que conduce a un problema de juego estocástico y se obtiene la caracterización del punto de silla del juego. A continuación, se estudia el caso de K-ignorancia y se obtienen puntos de equilibrio explícitos de varios ejemplos. Por último, cuando el generador de la utilidad recursiva es suave, empleamos el método de perturbación terminal para caracterizar la riqueza terminal óptima.

• Materias:Análisis Matemático Matemáticas Algebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis mathematics Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:Maximización recursiva de la utilidad; riqueza terminal; información parcial; información completa; formulación variacional; problema de juego estocástico.
• Keywords:Recursive utility maximization; terminal wealth; partial information; full information; variational formulation; stochastic game problem