Resumen

Consideramos un problema estocástico de control óptimo recursivo en el que la variable de control tiene dos componentes: el control regular y el control de impulso. La variable de control no entra en el coeficiente de difusión, y el dominio de los controles regulares no es necesariamente convexo. Establecemos condiciones de optimalidad necesarias, del tipo principio del máximo de Pontryagin, para este problema estocástico de control óptimo. También se proporcionan condiciones de optimalidad suficientes. Se obtiene el control óptimo para un ejemplo de problema de optimización cuadrática lineal para ilustrar las aplicaciones de los resultados teóricos.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Método numérico Soluciones múltiples Campos cuadráticos
• Subjects:Differential equations Numerical method Multiple solutions Quadratic fields
• Palabras claves:Estocástico; Recursivo; Control óptimo; Principio del máximo de Pontryagin; Optimización cuadrática lineal; Coeficiente de difusión
• Keywords:Stochastic; Recursive; Optimal control; Pontryagin maximum principle; Linear quadratic optimization; Diffusion coefficient