Resumen

Bajo la condición de una innovación continua de derivados financieros y la mercantilización de la tasa de interés, las tasas de interés fluctúan con más frecuencia y ferocidad, y la medición del riesgo de tasa de interés también atrae más atención. Bajo la premisa de que la fluctuación de la tasa de interés sigue un proceso estocástico difuso, basado en las características de opción de instrumentos financieros con opción incrustada, este artículo toma la duración efectiva y la convexidad efectiva como herramientas para medir el riesgo de tasa de interés cuando existen opciones incrustadas, intenta elegir el modelo extendido CIR como modelo de estructura temporal, y utiliza el método de Monte Carlo para secuencias híbridas de baja desviación (HPL-MC) para analizar las características de prepago de MBS, un instrumento financiero representativo con opciones incrustadas, cuando las tasas de interés fluctúan; sobre esta base, se demuestra la eficacia de la gestión de duración efectiva del riesgo de tasa

• Materias:Transferencia de calor Colectores Estimaciones de Integrales Diferencias finitas Presión barométrica
• Subjects:Heat transfer Manifolds Integral Estimates Finite Differences Barometric pressure
• Palabras claves:Innovación continua; Derivados financieros; Tasa de interés; Medición de riesgos; Opciones integradas; Gestión de activos y pasivos
• Keywords:Continuous innovation; Financial derivatives; Interest rate; Risk measurement; Embedded options; Asset liability management