Resumen

Este artículo construye un modelo para medir el riesgo de longevidad y explica las razones para restringir la oferta de productos de renta vitalicia en las compañías de seguros de vida. Según el modelo Lee-Carter y la simulación estocástica basada en el VaR, se observa que el margen de riesgo del primer tipo de riesgo de longevidad por ignorar la mejora de la tasa de mortalidad es de aproximadamente el 7%, y el margen de riesgo del segundo tipo de riesgo de longevidad por subestimar la mejora de la mortalidad es de aproximadamente el 7%. Por tanto, la aseguradora debe utilizar la prima de tarificación de la tabla de cohortes de vida y preparar gradualmente el capital de riesgo de longevidad durante el periodo de seguro.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:riesgo de longevidad, margen de riesgo, tabla de cohortes de vida prima de tarificación, compañías de seguros de vida, capital de riesgo de longevidad, modelo carter, productos de renta vitalicia, primer tipo, periodo de seguro, mejora de la mortalidad
• Keywords:longevity risk, risk margin, cohort life table pricing premium, life insurance companies, longevity risk capital, carter model, annuity products, first type, insurance period, mortality improvement