Resumen

Proponemos una nueva medida de riesgo de conjunto, llamada medida de riesgo de conjunto de Haezendonck-Goovaerts. Primero, construimos la medida de riesgo de conjunto de Haezendonck-Goovaerts y luego proporcionamos una representación equivalente. Se investigan las propiedades de la medida de riesgo de conjunto de Haezendonck-Goovaerts, que muestran que esta medida es coherente. Finalmente, se presenta un ejemplo de medida de riesgo de conjunto de Haezendonck-Goovaerts, que demuestra que el valor promedio de riesgo de conjunto es un caso particular de las medidas de riesgo de conjunto de Haezendonck-Goovaerts.

• Materias:Sistemas multiagente Dinámica de interacción Simulación de comportamientos Ecuaciones diferenciales estocásticas Dinámica caótica
• Subjects:Multiagent systems Interaction dynamics Behavioral simulation Stochastic differential equations Chaotic dynamics
• Palabras claves:Medida de riesgo de conjunto; Haezendonck-Goovaerts; Coherente; Representación; Propiedades; Valor promedio en riesgo
• Keywords:Set-valued risk measure; Haezendonck-Goovaerts; Coherent; Representation; Properties; Average value at risk