Resumen

Recientemente, la volatilidad de los mercados financieros ha contribuido de manera necesaria a la gestión del riesgo. El riesgo de volatilidad se caracteriza como la desviación estándar del rendimiento compuesto constantemente por día. Este documento presenta la proyección de la volatilidad para el sector industrial jordano después de la crisis en 2009. Se han realizado análisis ARIMA y de Transformada Wavelet (WT) ARIMA para seleccionar el mejor modelo de proyección en el contexto de los datos del mercado de valores de la industria recopilados de la Bolsa de Valores de Ammán (ASE). Como resultado, el investigador encontró que ARIMA-WT tiene una precisión mayor que ARIMA directamente. Los resultados se han presentado utilizando MATLAB 2010a y programación en R.

• Materias:Superálgebras Modelo Matemático Gráfico bipartito Números trapezoidales
• Subjects:Superalgebras Mathematical model Bipartite graph Trapezoidal numbers
• Palabras claves:Volatilidad; Gestión de riesgos; Pronóstico; Sector industrial jordano; ARIMA; Transformación Wavelet ARIMA
• Keywords:Volatility; Risk management; Forecasting; Jordanian industry sector; ARIMA; ARIMA-Wavelet Transform